Die Orientierungslosigkeit an den Wertpapiermärk- ten traf im April auch die Hedgefonds-Szene. Das durchmischte Bild half außer Short Sellern (+1,02%) und Fixed Income Arbitrage Strategien (+0,51%) keiner Strategie ins Plus.

Die positive Nachricht des Monats ist allerdings, dass auch die Rückschläge bei einzelnen Strategien ausblieben. So tragen im April beispielsweise Long/ Short-Equity Strategien mit einem Minus von 65 bps die „rote Laterne“, gefolgt von Global Macro Strategien (-0,49%) und Emerging Markets Strategien (-0,45%). Fund of Funds lagen durchschnittlich mit 0,27% im Minus.

Year-to-Date liegen mittlerweile Distressed Securities Strategien mit einem Plus von 6,2% bis Ende April ganz vorne. Auf den Plätzen folgen Emerging Markets Strategien (+5,6%) und Long/Short-Equity (+5,5%). Im Minus liegen per Ende April nur CTA Global Strategien mit -0,7% sowie deutlich Short Seller mit -11,8%. Fund of Funds liegen mit 2,6% im Plus.

Interessant werden dürfte nun der Blick auf die Mai zahlen, die das Tableau an- gesichts der Verwerfungen an den Märkten deutlich durcheinander mischen werden.