Nach einem starken Januar konnten auch die nun vorliegenden Performancedaten für den Februar den Aufwärtstrend bei den Hedgefonds bestätigen. Dank der weiter positiven Aktienmärkte (S&P 500 im Februar: +4,32%), enger werdender Spreads an den Credit-Märkten und starker Rohstoffe konnten sämtliche von der EDHEC untersuchten Strategien ein Plus auf Monatssicht ausweisen – bis auf Short Seller. Diese traf es mit einem Minus von 5,59% bereits den zweiten Monat in Folge hart.

An der Spitze der Performanceliste lagen im Februar – wie bereits im Vormonat – Emerging Markets Strategien (+3,33%). Auf den Plätzen folgen Long/Short-Equity (+2,63%) sowie Covertible Arbitrage Strategien (+2,03%).

Year-to-Date rücken Emerging Markets Strategien damit auf +7,4% vor, gefolgt von Long/Short-Equity mit einem Plus von 6,0% und Distressed Securities Strategien mit einem Plus von 5,2%. Seit Anfang des Jahres 2012 liegen damit alle wichtigen Hedgefonds-Strategien im Plus, lediglich Short Seller weisen für den Zweimonatszeitraum ein Minus von bereits 12,0% aus.

Fund-of-Funds weisen für den Februar laut EDHEC ein Plus von 1,46% aus, sowie für den Zeitraum Januar-Februar ein Plus von 3,0%.

Angesichts der etwas volatileren Märkte im März, dürften die Ende April für das Q1 vorzulegenden Zahlen dann einen ersten „echten Lackmus-Test“ für die Strategien im Jahr 2012 beinhalten und sehen wieweit sich die Hoffnungen der Branche auf ein gutes Jahr erfüllen könnten.