Am meisten konnten dabei CTA Global Strategien von den positiven Vorzeichen profitieren (+3,05%) und damit das Minus aus dem Vormonat (-2,66% im Juni) wieder vergessen machen. Auf den Plätzen folgen Global Macro Strategien (+1,51%) sowie Short Seller (+1,42%), die interessanter Weise dem positiven Marktumfeld ebenfalls Gewinne abtrotzen konnten.

Recht schwach sahen dagegen am Aktienmarkt angelehnte Strategien wie Equity Market Neutral (+0,35%), Long/Short Equity (+0,43%) sowie Event Driven (+0,59%) aus, die deutlich weniger als die Hälfte der Aktienperformance (S&P 500 im Juli:+1,39%) für ihre Anleger verdienen konnten und damit eher als Enttäuschung zu verbuchen sind.

Fund-of-Funds legten im Juli um 0,72% zu und konnten damit immerhin den stärksten Monatsgewinn seit Februar dieses Jahres verbuchen.

Year-to-Date liegen damit per Ende Juli Convertible Arbitrage Strategien mit einem Plus von 6,0% an der Spitze der Performanceliste. Auf den Plätzen folgen Fixed Income Arbitrage Strategien (+5,1%) sowie Distressed Securities und Relative Value Strategien (jeweils +5,0%).

Außer Short Sellern (-7,4%) liegen auch alle anderen Strategien zwischen 1,0% (Equity Market Neutral) und 3,7% (Event Driven) im Plus. Bei Fund-of-Funds-Strategien ist inzwischen ein Jahresplus von 1,5% aufgelaufen.