Nach der Korrektur im August konnten die Aktienmärkte im September zum Teil kräftig zulegen. Der marktbreite S&P 500 schloss den Monat beispielsweise mit einem Plus von 8,9% ab. Auch andere Assetklassen wie ein stabiler Bondmarkt (Leman Global Bond Index +0,02%) und haussierende Rohstoffe halfen vielen Hedgefonds-Strategien zu einer guten Monatsperformance.

An die Spitze setzen sich im September dabei Emerging Markets Strategien mit einem Plus von 4,63%, gefolgt von Long/Short Equity Strategien mit einem Plus von 4,26% und Global Macro Strategien (+3,03%).

Insgesamt landeten zwölf der 13 von der EDHEC beobachteten Strategien auf Monatssicht im Plus. Voll vom haussierenden Aktienmarkt wurden dagegen die Short Seller getroffen. Ein Monatsminus von 8,63% war hier die logische Folge.

Damit liegen Short Selling Strategien auch Year-to-date per Ende September mit Abstand am Ende der Performance-Zahlne. An der Spitze stehen nach neun Monaten Convertible Arbitrage (+8,5%) vor Distressed Securities (+7,9%) und Fixed Income Arbitrage Strategien (+7,5%).