An die Spitze der Performance-Liste setzten sich im Januar nach Berechnungen der EDHEC CTA Global Strategien (+1,72%) vor Convertible Arbitrage (+1,66%) und Distressed Securities (+1,49%).

Dank positiv tendierender Märkte konnten insgesamt elf der 13 von der EDHEC beobachteten Strategien auf Monatssicht im Plus landen – inklusive Fund-of-Funds, die 0,87% gewannen.

Opfer des Marktumfeldes waren dagegen erneut Short Seller, die auf Monatssicht ein Minus von 3,22% verbuchen mussten und damit 2011 insgesamt nun 4% hinten liegen. Ebenfalls einen negativen Monat verzeichneten Emerging Markets Strategien mit einem Verlust von durchschnittlich 0,45%. Hier beläuft sich das Minus der ersten beiden Monate auf 1,1%.

Deutlich besser sieht es Year-to-Date für Convertible Arbitrage Strategien aus. Diese liegen per Ende Februar mit 3,5% vorne, gefolgt von Distressed Securities (+3,3%) und Fixed Income Arbitrage (+2,9%).

Betrachtet man die Entwicklungen an den Märkten seit Anfangs März, dürften die kommenden Monatszahlen hier einiges durcheinander wirbeln. Gerade Short Seller sollten dann deutlich besser im Ranking stehen.