Ganz am Ende der Performanceliste lagen mit einem Minus von 1,76% den dritten Monat in Folge Short Selling-Strategien, die nun Year-to-Date bereits einen Verlust von 5,6% angehäuft haben. Es folgen im März CTA Global Strategien mit einem Minus von 1,67% sowie Fund-of-Funds, die mit 0,11% ebenfalls leicht im Minus lagen.

Auf der anderen Seite gab es zwar nur eine Strategie die auf Monatssicht mehr als 100 Basispunkte zulegen konnte, dennoch überzeugt die Marktbreite von zehn der 13 von der EDHEC untersuchten Strategien, denen es gelang, den Monat positiv abzuschließen. Am besten machten dies Emerging Markets-Strategien mit einem Plus von 1,78%, gefolgt von Equity Market Neutral Strategien (+0,91%) und Distressed Securities (+0,33%).

An der Reihenfolge Year-to-Date hat sich damit wenig geändert. Auch per Ende Q1 liegen – wie bereits per Ende Februar – Convertible Arbitrage Strategien mit einem Plus von 3,7% vorne. Gefolgt von Distressed Securities (+3,5%) und Fixed Income Arbitrage (+3,0%).

Auch Year-to-Date liegen Short Selling Strategien ganz am Ende, das kumulierte Minus beläuft sich im Q1 auf 5,6%. Nur CTA Global Strategien verzeichnen darüber hinaus für das erste Quartal eine negative Performance (-0,6%). Alle weiteren Strategien – auch Fund-of-Funds mit einem leichten Plus von 0,8% - liegen nach Berechnungen der EDHEC hier im Plus.