Dennoch sorgte die Korrektur an den Aktienmärkten – der S&P 500 verlor im August rund 4,5% – dafür, dass insbesondere Short Seller auf ihre Kosten kamen und mit 3,27% eine starke Monatsperformance einfahren konnten.

Dicht auf den Fersen konnten sich CTA Global Strategien halten, die im Schnitt 3,04% zulegten. Ebenfalls deutlich positive Ergebnisse konnten Convertible Arbitrage Strategien (+1,25%) und Global Macro Strategien (+1,24%) abliefern.

Ins Minus rutschten dagegen Event Driven (-0,29%), Distressed Securities (-0,36%), Equity Market Neutral (-0,57%) und Long/Short-Equity Strategien (-0,96%).

Year-to-date liegen per Ende August Convertible Arbitrage (+6,5%) vor Fixed Income Arbitrage (+6,0%) und Distressed Securities Strategien (+5,6%). Fund-of-Funds liegen mit 0,5% im Minus. Am Ende stehen – trotz der stolzen Performance im August – Short Selling Strategien mit -1,5%.