Nach Berechnungen des EDHEC-Risk Institute konnten 2009 immerhin elf der betrachteten 13 Strategien (inkl. Fund-of-Funds) im positiven Terrain abschließen. Die beiden 2008 am besten performenden Strategien Short Selling (2009: -20,5%) und CTA Global (2009: -2,1%) waren dabei die Verlierer und gleichzeitig auch die einzigen Strategien, die Federn lassen mussten.

Ganz oben in der Tabelle finden sich dagegen Strategien wieder, die 2008 noch ihren Investoren die Tränen in die Augen trieben. So konnten Convertible Arbitrage-Strategien im Schnitt um 46,9% zulegen, gefolgt von Emerging Markets-Strategien (+37,9%) und Distressed Securities (+30,9%). Auf den weiteren Plätzen folgen Event Driven (+26,0%) und Fixed Income Arbitrage (+24,4%). Auch Fund-of-Funds konnten mit einem Plus von 10,7% ein stattliches Ergebnis vorweisen.

Mit den Ergebnissen von 2009 haben sich auch die längerfristigen Renditen wieder ein ganzes Stück verschoben. Seit Beginn der Berechnungen von EDHEC im Januar 2001 liegen nun Emerging Markets-Strategien mit einem Plus von 12,5% p.a. in der Tabelle wieder ganz vorne, gefolgt von Distressed Securities (+11,1% p.a.) und Event Driven (+8,5% p.a.). Fund-of-Funds kommen hier auf ein Ergebnis von 4,4 % p.a.

Das in diesem Zusammenhang erfreulichste Ergebnis für die Branche dürfte sein, dass laut EDHEC-Zahlen keine Strategie im Betrachtungszeitraum seit 2001 im Minus liegt. Am Schlechtesten haben es demnach Investoren in Short Selling-Strategien erwischt, die im Zeitraum 2001-2009 mit 2,3% p.a. performten.