Zwar haben per Ende Juni 2011 Short Selling-Strategien noch immer die „rote Laterne“ bei der Year-to-Date Performance-Auswertung der EDHEC. Doch ein Plus von 2,99% im Juni trägt dazu bei, dass das Feld wieder enger zusammen rückt. Schließlich mussten elf der 13 von der EDHEC untersuchten Strategien (inkl. Fund-of-Funds) Verluste vermelden. Nur Fixed Income Arbitrage (+0,05%) lieferte ebenfalls im Juni einen positiven Ergebnisbeitrag ab.

Besonders CTA Global Strategien traf es – wie schon im Vormonat – mit einem Minus von 2,27% auf Monatssicht besonders hart. Auf den Plätzen folgen Event Driven (-1,40%) sowie Fund-of-Funds (-1,36%) und Global Macro (-1,32%).

Year-to-Date liegen per Ende Juni nun Fixed Income Arbitrage mit einem Plus von 4,5% vorne, gefolgt von Distressed Securities (+4,1%) und Convertible Arbitrage (+2,9%).

Wie erwähnt liegen Short Seller zwar noch immer am Ende der Performanceliste (-3,3%), allerdings mittlerweile in naher Gesellschaft mit CTA Global (-2,6%). Insgesamt liegen mittlerweile fünf der 13 Strategien Year-to-Date im Minus, darunter auch Fund-of-Funds (-0,6%).