Dank der starken Aktienmärkte – der S&P 500 konnte im Juli um über 7% zulegen – konnten insbesondere auch aktiennahe Strategien wie Long/Short-Equity (+2,13%) sowie Event Driven (+1,83%) zulegen.

Noch besser machten es im Juli allerdings Emerging Markets Strategien (+3,04%) und Convertible Arbitrage Strategien (+2,32%). Letztere profitierten maßgeblich von einem positiv gestimmten Bondmarkt profitieren konnten.

Insgesamt konnten im Juli elf der 13 von der EDHEC untersuchten Strategien (inkl. Fund-of-Funds mit +0,77%) ein positives Ergebnis erzielen. Lediglich Short Selling Strategien (-4,31%) mussten unter der Aktienrallye leiden und CTA Global Strategien (-0,48%) konnten überraschenderweise nicht vom starken Rohstoffmarkt profitieren.

Year-to-date liegen per Ende Juli Distressed Securities (+6,0%) vor Fixed Income Arbitrage (+5,4%) und Convertible Arbitrage Strategien (+5,2%). Fund-of-Funds liegen mit 0,5% im Minus. Am Ende stehen Short Selling Strategien mit -4,7%.