Nach Ansicht von Oliver Clasen, in der Geschäftsführung der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft (AGI KAG) verantwortlich für das Kundensegment Banken, haben derzeit nur wenige Treasurer von kleineren und mittleren Banken, Sparkassen und Volksbanken derzeit die Spielräume dafür, dieses Potenzial für Zusatzerträge zu heben. „Die Gesamtbank-Steuerung könnte in den meisten Fällen deutlich effizienter sein, wenn nur eine konsequente Diversifizierung über alle Bankbücher hinweg stattfände“.

Entsprechend hat man bei der AGI KAG nund in Kooperation mit der HSH-Nordbank-Tochter HSH N Financial Markets Advisory AG (FMA), ein so genanntes „BalancedBANK-Konzept“ entwickelt, welches die Diversifizierungsaufgabe lösen soll. „Das BalancedBANK-Konzept“, so Clasen von der AGI KAG, „gleicht im Mantel eines Dach-Spezialfonds die Risikostruktur des Institutes durch Anlagen in gegenläufige Risiken sowie Ertragschancen aus. Durch Diversifikation kann der Fonds in Titel mit höherem Risikoprofil – und höheren Ertragschancen – investieren, die einen Mehrertrag gegenüber dem bisherigen Nettoergebnis in Aussicht stellen, ohne das Risikobudget der Bank insgesamt zu erhöhen“. Seinen Ausführungen zu Folge haben Modellrechnungen ergeben, dass damit eine Outperformance von etwa 100 Basispunkten gegenüber dem ursprünglichen Renditelevel erzielt werden kann.

Der individuell zugeschnittene Dach-Spezialfonds kann dabei sowohl in Publikumsfonds von Allianz Global Investors als auch dritter Anbieter investieren.